こんにちは、池田です。
私が実際に行ったサヤ取りの実績をお見せしていきたいと思います。
それでは早速ご覧ください。
目次
取引実績
以上が、2月18日～3月3日の間に手仕舞いした銘柄ペアと、新たに仕掛けをした銘柄ペアになります。
| 期間 | 手仕舞い15ペア | 仕掛け中28ペア |
|---|---|---|
| 20210218-20210303 | ＋439,400円 | ＋68,730円 |
サヤ取りは、素晴らしい投資手法なのに、なぜ浸透していないのか？
実は、それには理由があります。
簡単に言うと「投資初心者にはほぼ実践不可能」な手法だったからです。
- 銘柄ペアをどうやって探せば良いのか分からない。
- 同じ業界や経験則からペアを選ぶしか無いためペア数に限りがあった。
- 安全性は高いが、チャンスが少なく、資金効率が悪い。
- データを取るのに毎日大きな労力が必要。
- いつ仕掛けて、いつ手仕舞えば良いのか？
- サヤの確認は計算でしか判らないため、判断するのに手間がかかった。
などがネックとなり、「サヤ取り」は圧倒的な安定感を持つ投資手法でありながら、知名度が極めて低く、情報も少なくツールもありません。
実践している個人投資家はごく少数なのが現状です。
故にヘッジファンドや機関投資家といったデータを分析出来るプロだけが、サヤ取りを戦術に取り入れ、大きな利益を上げてきました。
しかし、こうした「サヤ取り」のデメリットを全て、解消する事が出来たとしたら・・・
ごくごくシンプルに考えても、「圧倒的な安定感を誇り、着実に資産が増えていく」という
誰がどの角度から見ても魅力的過ぎるメリットだけが残る訳です。
普通は「そんな都合の良い話は有り得ないだろう」と思いますよね。
しかし、これは決して夢物語ではなく現実に可能であり、「安全だけど、手間がかかる割に利益が少ない」と言われていたサヤ取り投資ですが、劇的にパフォーマンスを上げる事が出来ます。
相関やサヤの開閉は数学的な問題なのでコンピューターで計算して判別することが可能です。
従来のように関連業界で相関を予測して狙いの定めるやり方とは違い、各銘柄の株価水準を考慮せず、取引金額（単価×株数）を均衡するように株価データを分析すると異業種でも相関の高い銘柄が多数存在します。
全ての組合せを精査し、ペアの選択肢を増やせば高い資金効率も実現できます。
銘柄の組み合わせがサヤ取りに適しているかどうかの判断には、2つのデータ列の間の類似性の度合いを示す相関係数を算出します。
相関係数の変動範囲は＋1.0 ～ －1 .0です。
+1.0…正相関である。（2つのデータ列が全く同じ）
±0…相関なし（2つのデータ列には類似性がない）
-1.0…逆相関である（2つのデータ列の一方のデータ列の陰性を反転した場合）
+1.0に近いほど相関が高くなり、相関係数＋0.8以上がサヤ取りに適しています。
ネット上のデータは陳腐化していますので、話になりません。
株価データも最新のデータを使います。
ロジックも価格差で行う従来のやり方ではなく、標準偏差を使い、サヤのかい離を計算してトレードします。
安全性を更に高め、期待値プラスのルールで、これまで個人投資家がサヤ取りを実践出来なかった多くの原因を取り除き、「誰でも簡単にサヤ取りを実践出来るようにする事」が可能です。
今回も取引の一部をチャートでご紹介しますので、参考にして頂ければ幸いです。
【3103ユニチカ×9301三菱倉】＋48,700円
サヤが規則的に短期で開閉している、サヤチャートの綺麗なペアです。
再現性が高いのがサヤ取りの利点です。
【6201豊田織×6370栗田工】+112,000円
決算で大きくサヤがかい離したところでエントリーしましたが、市場効率化が働き、サヤが収斂しました。
